EKP stressitestaa 96 euroalueen pankkia vuonna 2025
Euroopan keskuspankin lehdistötiedote 20.1.2025:
- EKP aikoo testata 51 euroalueen suurinta pankkia osana EPV:n koordinoimaa EU:n laajuista stressitestiä.
- EKP tekee stressitestin myös 45 pankille, joita ei valita EPV:n stressitestiin.
- EKP voi kohdistaa lisätarkastuksia ja tarkastuskäyntejä pankkeihin, joiden toimittamat arviot eivät ole riittävän varovaisia.
- Vastapuoliriskiä koskevilla EKP:n lisäanalyyseilla arvioidaan pankkien mallinnuskykyä ja haavoittuvuustekijöitä, jotka johtuvat niiden yhteyksistä pankkisektorin ulkopuolisiin rahoituksenvälittäjiin.
Euroopan keskuspankin (EKP) stressitesteihin osallistuu yhteensä 96 sen suoraan valvomaa pankkia vuonna 2025. EKP:n pankkivalvojat testaavat Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) koordinoiman EU:n laajuisen stressitestin yhteydessä 51 euroalueen suurinta pankkia, joilla on yhteensä hallussaan noin 75 % euroalueen pankkisektorin varoista. Stressitesti tehdään myös 45 keskikokoiselle pankille, joita ei pienuutensa vuoksi valita EPV:n stressitestiin. EKP aikoo julkaista molempien stressitestien tulokset elokuun 2025 alussa. Tulosten avulla voidaan selvittää, miten mahdolliset häiriöt voisivat vaikuttaa pankkien kykyyn selviytyä haastavista makrotaloudellisista oloista.
EPV koordinoi EU:n laajuista stressitestiä tiiviissä yhteistyössä EKP:n ja yhteisen valvontamekanismin ulkopuolisten EU-maiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. EPV:n stressitesti tehdään EPV:n testimenetelmillä ja ‑lomakkeilla sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) laatimilla skenaarioilla.
EU:n laajuinen stressitesti tehdään bottom-up-menetelmällä, johon sisältyy joitakin top-down-osia. Pankit arvioivat skenaarioiden vaikutusta omilla malleillaan tiukkojen sääntöjen mukaisesti, ja toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat tuloksen perusteellisesti. Tarkastuksessa pankkivalvojat vertailevat omilla malleillaan tärkeimpiä riskiparametreja eri maissa ja liiketoimintamalleissa. EKP tekee 45 keskikokoisen pankin stressitestin EU:n laajuisen stressitestin menetelmien mukaisesti, mutta ottaa huomioon, että testattavat pankit ovat pienempiä ja rakenteeltaan yksinkertaisempia kuin EU:n laajuiseen testiin osallistuvat pankit.
Aiemmissa stressitesteissä jotkin pankit toimittivat riskiprofiiliinsa nähden ylioptimistisia arvioita, jotka eivät täysin kuvastaneet stressitestiskenaarion vaikutusta niihin. Vuoden 2025 stressitesteissä EKP aikookin arvioida entistä tarkemmin, ovatko toimitetut arviot riittävän varovaisia vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta. Ylioptimisia arvioita toimittaneille pankeille tehdään lisätarkastuksia laadunvarmistuksen aikana. Lisätarkastuksiin voi sisältyä pankkeihin tehtäviä tarkastuskäyntejä. Käyntien aikana kerättyjen tietojen ja laadunvarmistuksen kokonaistuloksen perusteella pankkeihin saatetaan stressitestin valmistumisen jälkeen tehdä paikalla tehtäviä tarkastuksia, joissa pyritään löytämään pankkien omaan stressitestaukseen liittyviä rakenteellisia heikkouksia ja parantamaan niiden stressitestausvalmiuksia. Jos pankki jättää toistuvasti korjaamatta stressitestaukseen liittyvät puutteensa, EKP saattaa kohdistaa siihen myöhemmissä stressitesteissä muita toimenpiteitä osana eskalointimenettelyä.
Stressitestin tuloksia hyödynnetään kullekin pankille annettavan pilarin 2 pääomaohjeistuksen päivityksessä, joka tehdään vakavaraisuuden kokonaisarvioinnin (SREP) yhteydessä. Vuoden 2025 stressitestissä keskitytään arvioimaan pankkien toimittamien tietojen laatua, sillä riskitietojen koonti- ja raportointivalmiudet ovat pankkien häiriönsietokyvyn kannalta tärkeitä. EKP voi pyytää pankkeja korjaamaan tietojen raportoinnissa havaitut vakavimmat puutteet, jotka vaikuttavat suoraan vakavaraisuuden kokonaisarviointiin. Pankkien stressitestauskäytännöissä havaitut laadulliset heikkoudet voivat vaikuttaa myös niiden riskitietojen koontivalmiuksia koskeviin pistemääriin ja siten niitä koskeviin pilarin 2 pääomavaatimuksiin. Havaintoja hyödynnetään myös muissa valvontatoimissa. Lisäksi stressitestejä hyödynnetään makrovakaustehtävissä, ja EKP arvioi, mitä seurauksia tuloksista on euroalueen makrotalouden vakauden kannalta.
EKP tekee vuoden 2025 stressitestissä myös vastapuoliriskin skenaarioanalyysin tietyille pankeille. Pankkivalvojat arvioivat pankkien kykyä mallintaa vastapuoliriskiä epävakaissa markkinaolosuhteissa ja pankkien haavoittuvuustekijöitä, jotka johtuvat niiden yhteyksistä pankkisektorin ulkopuolisiin rahoituksenvälittäjiin. Arvioinnilla pystytään korjaamaan pankkien puutteita luottoriskin ja vastapuoliriskin hallinnassa yhteisen valvontamekanismin vuosien 2024–2026 ja 2025–2027 valvontaprioriteettien mukaisesti. Saadut tiedot tukevat myös jatkuvaa valvontaa, sillä niiden avulla voidaan kehittää esimerkiksi vastapuoliriskin laskennassa käytettävän salkun heikkouksien ja pankkien stressitestauskäytäntöjen arviointia. Skenaarioanalyysin tulokset eivät vaikuta pääomavaatimuksiin, mutta ne saatetaan ottaa huomioon vakavaraisuuden kokonaisarvioinnissa. Vastapuoliriskiä tutkivan skenaarioanalyysin kokonaistulokset julkaistaan elokuun alussa yhdessä EKP:n stressitestin tulosten kanssa.
Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Clara Martín Marqués puhelinnumerossa +49 69 1344 17919 tai clara.martin_marques(at)ecb.europa.eu.