EKP:n kattava arvio: Suomalaispankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa
Euroopan keskuspankin kattavassa arviossa mukana olleet suomalaispankit säilyttivät vakavaraisuutensa hyvällä tasolla myös heikon talouskehityksen skenaariossa.
– Kaikkien mukana olleiden suomalaispankkien vakavaraisuus ylitti selvästi arviossa asetetut vakavaraisuusrajat. Heikon talouskehityksen skenaariossa suomalaispankkien ydinvakavaraisuus säilyi korkeammalla tasolla kuin arvioitujen pankkien keskimäärin ja vakavaraisuuden pudotus oli keskimääräistä tasoa. Tämä tukee edelleen kuluttajien luottamusta suomalaiseen pankkisektoriin, johtaja Anneli Tuominen sanoo.
Suomesta kattavassa arvioissa olivat mukana Danske Bank Oyj -konserni, Nordea Pankki Suomi -konserni ja OP-Pohjola-ryhmä.
Kattavassa arviossa arvioitiin EKP:n yhteiseen pankkivalvontaan siirtyvien pankkien tilannetta yhteismitallisesti. – Kattava arvio nosti esiin sen, että tase-erien arvostuksessa on euromaissa ollut erilaisia käytäntöjä, johtaja Tuominen toteaa. – Yhdenmukaisten kriteerien mukaisesti toteutetun tasearvion perusteella pystytään eurooppalaisia pankkeja vihdoin arvioimaan samalta pohjalta, johtaja Tuominen sanoo. – Tästä lähtökohdasta on hyvä rakentaa yhteistä eurooppalaista pankkivalvontaa, jossa myös kansallisilla valvojilla on edelleen merkittävä rooli.
Tavoitteena läpinäkyvyys ja pankkien taseiden vahvistaminen
Kattavan arvion tavoitteena on lisätä pankkien taseiden läpinäkyvyyttä ja tarvittaessa vahvistaa pääomia. Molemmilla tavoitteilla kasvatetaan samalla luottamusta pankkitoimintaan. Pankit joutuvat hankkimaan lisää pääomaa, jos kattavassa arviossa havaitaan pääomavajetta.
Kattava arvio koostuu taseiden laatuarviosta ja tasearvion pohjalta tehdystä maakohtaisesti määritellystä stressitestistä. Kattavan arvion ydinvakavaraisuuden (Common Equity Tier 1) raja-arvo tasearviossa ja stressitestin perusskenaariossa on 8 % ja heikon talouskehityksen skenaariossa 5,5 %. Näiden raja-arvojen alitus johtaa lisäpääomitusvaateisiin.
Kattavan arvion vaikutus suomalaispankkien ydinvakavaraisuuteen (CET1-%)
|
Nordea Pankki |
OP-Pohjola -ryhmä |
Danske Bank Oyj -konserni |
|
|
- CET1-% vuoden 2013 lopussa |
14,1 % | 17,1 % | 15,2 % |
| - CET1-% vuoden 2013 lopussa tasearvion jälkeen (raja-arvo 8 %) |
13,7 % |
16,4 % |
14,9 % |
| - CET1-% alimmillaan heikon talouskehityksen skenaariossa (raja-arvo 5,5 %) |
10,4 % |
12,0 % |
13,4 % |
| - CET1-%:n kokonaismuutos kattavassa arviossa |
-3,7 % |
-5,1 % |
-1,8 % |
Suomalaispankkien ydinvakavaraisuus laski heikon talouskehityksen skenaariossa pankkikohtaisesti vuoden 2013 lopun tasoon verrattuna 1,8–5,1 %-yksikköä tasolle 10,4–13,4 %. Nämä luvut ylittävät selvästi ydinvakavaraisuuden raja-arvon 5,5 %.
Tasearvio
Tasearvion aiheuttama pankkikohtainen lasku vuoden 2013 lopun ydinvakavaraisuuteen oli 0,3–0,7 %-yksikköä. Tasearvion tulokseen vaikuttaneet tekijät vaihtelivat pankkikohtaisesti. Suurimmat pudotukset ydinvakavaraisuudessa johtuivat kasvusta ryhmä- ja saamiskohtaisissa arvonalentumiskirjauksissa ja johdannaisten vastapuoliriskissä (CVA-laskenta). Ryhmäkohtaisissa arvonalentumiskirjauksissa ja CVA-laskennassa pankin omia laskelmia verrattiin EKP:n laskentamalliin ja tuloksia korjattiin tämän vertailun perusteella. Tasearviossa käytettiin yhdenmukaista eurooppalaista järjestämättömien saamisten määritelmää, joka oli laajempi kuin vuoden 2013 lopussa Suomessa käytössä ollut määritelmä. Tämä vaikutti osaltaan järjestämättömien saamisten kasvuun.
Stressitesti
Stressitestissä arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehittymistä kahdessa eri talousskenaariossa vuoden 2016 loppuun asti. Perusskenaariossa kaikkien kolmen suomalaisen pankin vakavaraisuus parani. Heikon talouskehityksen skenaariossa pankkikohtainen vakavaraisuus laski. Stressitestissä suurimmat vaikutukset vakavaraisuuteen johtuivat vakavaraisuuslaskennan riskipainotettujen vastuuerien ja luottojen arvonalentumiskirjausten kasvusta. Erot suomalaispankkien tulosten välillä selittyvät pitkälti eroilla liiketoiminnan rakenteessa.
Samanaikaisesti EKP:n kattavan arvion tulosten kanssa julkistettiin EBAn stressitestien tulos koko EU-alueen pankeille. EKP:n kattavaan arvioon osallistuneiden pankkien tulos ei ole täysin vertailukelpoinen muiden EBAn stressitestiin osallistuneiden pankkien tuloksen kanssa. EKP:n yksityiskohtainen tasearvio-ohjeistus ja EKP:n laadunvarmistus koskivat vain EKP:n valvontaan siirtyviä pankkeja.
Haastattelupyynnöt
- Johtaja Anneli Tuomisen ja osastopäällikkö Jyri Heleniuksen haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Terhi Lambert-Karjalainen, puhelin 050 351 9574
Katso myös
EKP
- EKP:n lehdistötiedote
- EKP:n tulosjulkistussivut (Comprehensive assessment)
- Julkistuslomakkeiden lukuohje (video, kesto 4:17 min)
- Suomenkielinen julkistuslomakemalli (excel, ei sisällä lukuja)
- Kattavan arvioinnin kokonaistulokset (tiivistelmä, 14 sivua)
- AQR-perusvaiheet ja arviointikäsikirja