Nytt regelverk om kapitalkrav för marknadsrisker från Baselkommittén

​Baselkommittén gav den 14 januari 2016 ut ett nytt regelverk om kapitalkrav för marknadsrisker. Syftet med det nya regelverket är att säkerställa att  kapitaltäckningsanalysen leder till ett trovärdigt kapitalkrav för marknadsrisk och att bidra till en konsekvent tillämpning av metoderna i olika jurisdiktioner.

Det nya regelverket innebär t.ex.

• tydligare definitioner av handelslager (trading book) och verksamhet utanför handelslagret (banking book)
• revidering av internmetoden för beräkning av kapitalkravet för marknadsrisk
• revidering av standardmetoden
• bättre medräkning av svansrisker och likviditetsrisker  i kapitalanalysen.

Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2019. Baselkommitténs bestämmelser har karaktären av rekommendationer och kan träda i kraft först efter en revidering av EU-lagstiftningen.

Baselkommitténs pressmeddelande.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande riskexpert Ari Virtanen, telefon 010 831 55 72.